创金合信量化多因子股票型证券投资基金

创金合信量化多因子股票型证券投资基金

创金合信量化多因子股票型证券投资基金是由创金合信基金管理有限公司管理的股票型基金,成立于2016年1月22日,基金代码002210,托管于中国工商银行股份有限公司 。该基金股票投资比例不低于80%,采用多因子量化策略,聚焦价值、质量及动量因子构建投资组合,业绩比较基准为中证1000指数收益率×90%加银行活期存款利率×10% 。管理费率为1.50%,托管费率0.25% 。

基金由董梁(首席量化投资官)与黄小虎共同管理 。截至2025年第三季度末,基金最新规模约为3.75亿元 。2025年第三季度报告期末,权益类资产占基金总资产比例为86.84%,重点配置制造业(占基金资产净值比例55.64%)、信息传输、软件和信息技术服务业(占基金资产净值比例14.93%),前十大重仓股包括晶方科技、楚江新材、铂力特等。基金2025年第三季度A类份额净值增长率为18.35% ,近一年收益率为59.93%,成立以来收益为161.09% 。基金采用中小市值股票监测机制,并运用股指期货进行套期保值以对冲风险 。

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